La DTCC informe que sa plateforme de négociation de swaps satisfait aux exigences de déclaration de la CFTC

L'entrepôt de données de la DTCC (DDR) figure une nouvelle fois en position de leader sur le marché en facilitant la communication de données complètes sur les produits dérivés. Il contribue ainsi à garantir que ses clients satisfassent à leurs exigences réglementaires en matière de déclaration dans le cadre de la loi Dodd-Frank. Pratiquement toutes les plateformes de négociation de swaps (SEF - swap execution facility) immatriculées à titre provisoire transmettent dorénavant leurs données au DDR, tirant profit du fait que leurs clients communiquent déjà au DDR les informations sur leurs transactions portant sur les produits dérivés.

En réunissant ainsi l'ensemble des participants au marché dans le cadre d'une plateforme unifiée, le DDR fournit un mécanisme efficace et performant de déclaration ainsi qu'une source unique consolidée de données pour les régulateurs.

Dans le cadre des objectifs plus larges définis par le G20 et des recommandations du Conseil de stabilité financière visant à améliorer la transparence du marché, depuis le 2 octobre, il est demandé aux SEF de se conformer aux nouvelles exigences de déclaration de la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) pour les données concernant les swaps de crédit et de taux d'intérêt. Les SEF qui exercent l'option d'exonération limitée dans le temps de non-action de la CFTC disposeront de délais supplémentaires pour satisfaire à leur obligation de déclaration, ils auront jusqu'au 30 octobre pour les produits sur devises et jusqu'au 2 décembre pour les dérivés d'actions et de matières premières. Les utilisateurs du DDR seront en mesure d'ajouter ces produits en toute simplicité au portefeuille de produits faisant l'objet de la déclaration.

« Le DDR s'engage à travailler étroitement avec les SEF pour les aider à satisfaire à leurs exigences réglementaires en produisant de manière efficace de robustes déclarations sur les échanges réalisés sur le marché mondial des dérivés hors cote », a déclaré Marisol Collazo, PDG du DDR. « Les déclarations sur les transactions de produits de crédit et de taux d'intérêt exécutées via les SEF marquent une évolution importante en vue de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, de la transparence et de l'atténuation du risque lors de la négociation de ces instruments. Pour la première semaine de négociation sur la SEF, le DDR a enregistré un montant nominal de plus de 450 milliards USD de transactions sur les produits de crédit et de taux d'intérêt, capturant ainsi la vaste majorité des données exécutées par les SEF. Les opérateurs de swaps communiquent les données de négociation au DDR depuis fin 2012. Les plateformes d'exécution électronique agissent dorénavant pour satisfaire aux obligations réglementaires visant à renforcer l'infrastructure ».

En offrant une plateforme flexible, la DTCC donne l'occasion de satisfaire aux obligations de déclaration réglementaires dans de multiples juridictions. Elle fournit des déclarations en temps réel pour l'ensemble des cinq catégories d'actifs à l'échelle mondiale dans des juridictions telles que le Japon, l'Asie ainsi que les États-Unis. Elle prévoit d'être en mesure de fournir un service similaire en Europe début 2014 dans le cadre du règlement EMIR.

« Les membres de la WMBAA travaillent à la mise en œuvre de la règle d'exécution des SEF et s'engagent à fournir des liquidités aux marchés hors cote », a déclaré Shawn Bernardo, Président du conseil d'administration de la Wholesale Markets Brokers' Association (WMBAA). « Le DDR a apporté un support vital aux membres de la WMBAA et nous nous réjouissons de travailler ensemble à mesure que les marchés évoluent. Nous continuons de recevoir le support nécessaire alors que nous œuvrons à l'intégration de nos clients ».

Le DDR publie des informations en temps réel sur les prix, y compris sur les transactions exécutées via les SEF, les rapports étant disponibles via des transferts de fichiers, des flux RSS et un accès Internet à une page de téléscripteur sur https://rtdata.dtcc.com/gtr/dashboard.do

À propos de la DTCC

Grâce à ses multiples entités opérationnelles et centres de données dans le monde entier, la DTCC et ses filiales automatisent, centralisent et normalisent le traitement des transactions financières pour des milliers d'institutions à travers le monde. S'appuyant sur plus de 40 ans d'expérience, la DTCC est la première infrastructure post-marché pour l'industrie mondiale des services financiers. Elle simplifie les complexités de la compensation, du règlement, de l'administration d'actifs, de la gestion mondiale des données et des services d'information pour les actions, les obligations d'entreprises et municipales, les titres d'État ou adossés à des créances hypothécaires, les produits dérivés, les instruments du marché monétaire, les prêts consortiaux, les fonds communs de placement, les produits d'investissement alternatifs et les opérations d'assurance. En 2012, les filiales de la DTCC ont traité des transactions de valeurs évaluées à environ 1,6 quadrillions de dollars US. Son référentiel fournit des services de garde et d'administration d'actifs pour des émissions de titres émanant de 131 pays et territoires, d'une valeur estimée à 37,2 billons de dollars US. Les référentiels centraux mondiaux de la DTCC enregistrent plus de 500 billions de dollars US en valeur indicative brute de transactions exécutées dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

DTCC
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