MSCI lance de nouveaux modèles à facteurs stochastiques de Barra

Barra Europe Stochastic Factor Model (EURS1) est le premier à arriver sur le marché

MSCI Inc. (NYSE : MSCI), un fournisseur de premier plan d'outils de support aux décisions d'investissement à l'échelle mondiale, est heureux d'annoncer le lancement du premier d'une série de modèles à facteurs stochastiques de Barra, le Barra Europe Stochastic Factor Model (EURS1). EURS1 procure de nouvelles perspectives sur les dynamiques du marché qui viennent compléter la puissance d'analyse offerte par les modèles à facteurs fondamentaux de Barra.

Barra EURS1 incorpore de nombreuses techniques innovantes et peut être utilisé pour générer des prévisions de risque pour un portefeuille d'actions qui fournissent aux investisseurs institutionnels de nouvelles opportunités pour visualiser leur risque et leur rendement. Il existe six versions d'EURS1 afin de convenir à un large éventail de styles d'investissement, des gestionnaires qui souhaitent effectuer des transactions quotidiennement à ceux qui gèrent leurs portefeuilles avec des horizons sur le long terme.

Peter Zangari, directeur général du département Equity Portfolio Management Analytics chez MSCI, a déclaré : « MSCI bénéficie d'une position de longue date de leader en matière d'analyse du risque lié aux actions. Cette position repose sur nos recherches dans le domaine des modèles à facteurs fondamentaux et nous prévoyons de poursuivre cette réussite avec notre nouveau modèle avec risque stochastique. Le modèle stochastique utilise des méthodes mathématiques et statistiques pour 'apprendre' les facteurs et expositions qui évoluent au sein du marché.

« Les conditions de marché difficiles, telles que celles vécues par bon nombre de nos clients au cours des dernières années, ont mis en évidence le besoin pour les investisseurs institutionnels d'examiner leurs processus de gestion des investissements et des risques et, dans de nombreux cas, de rechercher des approches complémentaires pour observer le marché ».

« EURS1 est bien placé pour servir de modèle autonome de gestion du risque, ou comme complément aux modèles à facteurs fondamentaux de Barra, procurant ainsi aux utilisateurs une puissante suite d'outils pour la construction de portefeuille et la gestion du risque ».

Pour de plus amples informations au sujet du modèle à facteurs stochastiques de Barra EURS1, veuillez visiter msci.com .

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MSCI en bref

MSCI Inc. est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'outils d'aide aux décisions d'investissement et compte notamment parmi sa clientèle des gestionnaires d'actifs, des banques, des hedge funds et des fonds de pension. Les produits et services MSCI comprennent des indices, des analyses du risque et des performances de portefeuilles, et des outils de gouvernance.

Les offres de produits phares de la société incluent : les indices MSCI avec environ 7 trillions USD qui doivent être évalués au niveau mondial pour les calculer1 ; les modèles à facteurs pour de multiples classes d'actifs de Barra, des analyses du risque et du rendement des portefeuilles ; les analyses du risque de crédit et du marché pour de multiples classes d'actifs RiskMetrics ; les services d'ISS de recherche sur la gouvernance et les services externalisés de production de rapports et de vote par procuration ; les modèles d'évaluation FEA et le logiciel de gestion du risque pour les marchés de l'énergie et des matières premières ; ainsi que la recherche sur le risque de comptabilité judiciaire CFRA, l'évaluation du risque juridique/réglementaire et la diligence raisonnable. MSCI a son siège social à New York et dispose de bureaux de recherche et commerciaux à travers le monde.

1En date du 30 juin 2011, sur la base de données provenant de eVestment, Lipper et Bloomberg

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