SOCIETE GENERALE : MISE A JOUR DU RAPPORT PILIER 3 ET TABLEAU EXPOSITION PAR DEVISES

COMPL

EMENT AU RAPPORT PILIER 3 PUBLIE DANS LE DOCUMENT DE REFERENCE LE 4 MARS 2014 : RISQUES DE CREDIT

INFORMATIONS AU 31 DÉCEMBRE 2013

RISQUE DE CREDIT : INFORMATIONS QUANTITATIVES COMPLEMENTAIRESLes informations quantitatives relatives au risque de crédit dans les tableaux qui suivent viennent enrichir, au titre du Pilier 3, celles publiées dans la section 4. Risques de crédit du chapitre 4. Risques et Adéquation des fonds propres du Document de Référence déposé le 4 mars 2014.

Ces tableaux contiennent des informations détaillées sur le risque de crédit de la banque, notamment en ce qui concerne son exposition, sa valeur exposée au risque et ses actifs pondérés par le risque.

Dans ces tableaux, les variables-clés sont les suivantes :

l'exposition est définie comme la totalité des actifs (ex. : prêts, créances, produits à recevoir, etc.) qui sont liés à des transactions sur le marché ou avec un client et enregistrés dans le bilan et le hors bilan de la banque ;

la valeur exposée au risque (Exposure at Default, EAD) est définie comme l'exposition du Groupe en cas de défaut de la contrepartie . L'EAD comprend les expositions inscrites au bilan et en hors bilan. Les expositions hors bilan sont converties en équivalent bilan à l'aide de facteurs de conversion internes ou réglementaires (hypothèse de tirage) ;

la probabilité de défaut (PD) : probabilité qu'une contrepartie de la banque fasse défaut à horizon d'un an (la définition du défaut se trouve p.153 du Document de Référence ;

la perte en cas de défaut (Loss Given Default, LGD) : rapport entre la perte subie sur une exposition en cas de défaut d'une contrepartie et le montant de l'exposition au moment du défaut ;

la perte attendue (Expected Loss, EL), qui est la perte susceptible d'être encourue compte tenu de la qualité du montage de la transaction et de toutes mesures prises pour atténuer le risque, telles que les sûretés réelles. Dans la méthode IRBA, l'équation suivante résume le rapport entre ces variables : EL = EAD x PD x LGD (sauf pour les créances en défaut).

les encours pondérés en risque (Risk-Weighted Assets, RWA) : calculés à partir des expositions et du niveau de risque qui leur est associé, lequel est fonction de la qualité de crédit des contreparties, mesurée selon les modalités prévues par le dispositif Bâle II.

La ventilation par catégorie d'exposition de la valeur exposée au risque (EAD) est avant l'effet des techniques d'atténuation des risques dans tous les tableaux à l'exception des tableaux de ventilation géographique, tableaux 11, 12 et 22 qui sont après prise en compte de ses effets conformément à la méthodologie de l'exercice ABE de transparence financière de décembre 2013.

À noter que les titres de participation, actions et autres actifs ne correspondant pas à des obligations sont exclus des tableaux de cette partie. Le risque de valeur résiduelle n'est pas pris en compte.

Les expositions au risque de crédit sont présentées par catégories de débiteurs telles que définies dans la réglementation « catégories d'exposition », par approche d'évaluation (Standard ou IRB) ou par zone géographique.

Tableau 1 : Catégories d'exposition

Souverains :Créances ou créances conditionnelles sur les états souverains, les autorités régionales, les collectivités locales ou les entités du secteur public ainsi que les banques de développement multilatérales et les organisations internationales.

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Créances ou créances conditionnelles sur des établissements de crédit réglementés et assimilés ou sur des États, collectivités locales ou autres entités du secteur public n'ayant pas le statut de contreparties souveraines .

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reprises :

Créances ou créances conditionnelles sur de grandes entreprises, lesquelles incluent toutes les expositions qui ne font pas partie des portefeuilles définis ci-dessus. De plus, les petites et moyennes entreprises, définies comme des sociétés dont le chiffre d'affaires total est inférieur à 50 M EUR par an, sont incluses dans cette catégorie en tant que sous-portefeuille.

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Créances ou créances conditionnelles soit sur un ou des particuliers, soit sur une entreprise de taille petite ou moyenne, sous réserve, dans ce dernier cas, que le montant total dû à l'établissement de crédit n'excède pas 1 M EUR .

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sition à la clientèle de détail est en outre décomposée en plusieurs catégories : prêts immobiliers, crédits renouvelables et autres crédits aux particuliers, le solde correspondant aux expositions aux très petites entreprises et aux professionnels .

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es relatives à des opérations de titrisation.

ECHELLE DE NOTATION INTERNE DU GROUPE

Le tableau ci-dessous présente l'échelle de notation interne de Société Générale et la correspondance avec les échelles des principaux Organismes d'Évaluation de Crédit Externes ainsi que les probabilités de défaut moyennes correspondantes.

Tableau 2 : Échelle de notation interne de Société Générale et correspondance avec celles des agences

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PERIMETRE D'APPLICATION DES METHODES D'EVALUATION DES FONDS PROPRES

Depuis 2007, Société Générale a l'autorisation de ses autorités de tutelle d'appliquer pour la majeure partie de ses expositions la méthode de notations internes (méthode IRB, Internal Rating Based) pour calculer les fonds propres nécessaires au titre des risques de crédit .

Les transitions vers la méthode IRB pour certaines de ses activités et expositions actuellement soumises à l'approche standard resteront sélectives et marginales en terme d'impact sur le capital réglementaire du Groupe.

Le tableau ci-dessous présente le périmètre d'application des méthodes standard et IRB pour le Groupe :

Approche IRB

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Banque de détail et Services Financiers Internationaux

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Les autres filiales Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs

La plupart des portefeuilles de la banque de financement et d'investissement

Pour la Banque Privée, Métiers Titres et Courtage, principalement les fililales suivantes : SG Hambros, SGBT Luxembourg, SGBT Monaco, SG Private Banking Suisse

Pour la Banque Privée, Métiers Titres et Courtages, la majorité des portefeuilles Etablissements de crédit et Entreprises Hors pôles

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Tableau 4 : Sommaire des informations quantitatives sur le risque de crédit et de contrepartie

Page

E

xposition au risque de crédit global, valeur exposée au risque (EAD) et exposition pondérée (RWA) par méthode et catégorie d'exposition

4

E

xposition au risque de crédit, valeur exposée au risque (EAD) et exposition pondérée (RWA) de la clientèle de détail par méthode et catégorie d'exposition

5 Ventilation du risque de crédit6

E

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n au risque de crédit et de contrepartie par méthode et catégorie d'exposition

6

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r exposée au risque (EAD) de crédit et de contrepartie par méthode et catégorie d'exposition

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7

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r le portefeuille entreprises, valeur exposée au risque (EAD) par secteur d'activité

8

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r exposée au risque (EAD) totale par zone géographique et principaux pays et par catégorie d'exposition

9

V

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r exposée au risque (EAD) par zone géographique et principaux pays de la clientèle de détail

10 En approche IRB hors clientèle de détail, exposition au risque de crédit par maturité résiduelle 11 Risque de crédit global par notes12En approche IRB, exposition au risque de crédit, par catégorie d'exposition et notes internes (hors expositions en défaut) 12 En approche IRB, sur la clientèle de détail : exposition au risque de crédit par catégorie d'exposition et notes internes (hors expositions en défaut) 14 En approche standard, exposition au risque de crédit par catégorie d'exposition et notation externe (hors expositions en défaut) 16 Risque de contrepartie17Risque de contrepartie par catégorie d'exposition 17

V

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r exposée au risque (EAD) de contrepartie par zone géographique et principaux pays

17 En approche IRB, valeur exposée au risque (EAD) de contrepartie par notes internes 18 Expositions non dépréciées avec impayés, expositions dépréciées, dépréciations et pertes attendues18Répartition des expositions non dépréciées avec impayés par catégorie d'exposition 18

E

xpositions dépréciées du bilan et dépréciations par catégorie d'exposition et coût du risque

18

E

xpositions dépréciées et dépréciations individuelles au bilan par méthode et par zone géographique et principaux pays

19

E

xpositions dépréciées du bilan par secteur d'activité

20 En approche IRB : pertes attendues (EL) à l'horizon d'un an par catégorie d'exposition (hors expositions en défaut) 20

Au 31 décembre 2013, 83 % de la valeur d'exposition au risque (EAD) étaient traités en approche IRB. La baisse globale des expositions en 2013 s'explique par un effet périmètre (cession de la filiale égyptienne NSGB au T1-13), la poursuite des cessions d'actifs gérés en extinction et un effet change.

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Portefeuille global

(En MEUR)

31/12/2013

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(1)

ExpositionEADRWAExpositionEADRWAExpositionEADRWAExpositionRWACatégorie d'exposition Souverains 143 150 141 264 5 027 1 883 1 888 553 145 032 143 153 5 580 147 877 5 547 Etablissements 66 115 53 166 8 509 18 770 8 184 3 261 84 884 61 350 11 770 87 967 12 558 Entreprises 272 988 200 433 88 035 71 131 49 328 47 877 344 119 249 761 135 912 354 895 137 186 Clientèle de détail 129 357 129 449 28 825 59 277 51 425 33 185 188 634 180 873 62 010 190 289 59 437 Positions de titrisation 15 667 14 988 2 141 215 215 269 15 882 15 203 2 410 17 186 3 146  TOTAL627 277539 300132 538151 275111 03985 145778 552650 339217 683798 213217 875

(1)

Les montants moyens d'exposition et de RWA sont calculés en sommant les montants observés sur les 4 derniers trimestres et en divisant cette somme par 4.

Portefeuille global

(En MEUR)

31/12/2012

IRBStandardTotal

Montant moyen

(1)

ExpositionEADRWAExpositionEADRWAExpositionEADRWAExpositionRWACatégorie d'exposition Souverains 147 904 141 722 6 599 1 813 1 780 603 149 717 143 502 7 202 150 195 7 191 Etablissements 98 452 61 975 9 542 17 758 9 715 3 895 116 209 71 690 13 438 132 383 14 993 Entreprises 295 895 207 799 87 874 86 738 58 769 56 382 382 634 266 569 144 255 400 055 152 027 Clientèle de détail 132 971 132 607 24 469 60 634 52 087 33 969 193 605 184 693 58 438 194 876 57 565 Positions de titrisation 18 578 17 992 3 677 812 807 496 19 390 18 800 4 173 21 088 4 619 TOTAL693 800562 096132 162167 755123 15995 345861 555685 254227 506898 597236 395

(1)

Les montants moyens d'exposition et de RWA sont calculés en sommant les montants observés sur les 4 derniers trimestres et en divisant cette somme par 4.

Tableau 6 : Exposition au risque de crédit, valeur exposée au risque (EAD) et exposition pondérée (RWA) de la clientèle de détail par méthode et catégorie d'exposition

Portefeuille clientèle de détail

(En MEUR)

31/12/2013

IRB StandardTotal

Montant moyen

(1)

ExpositionEADRWAExpositionEADRWAExpositionEADRWAExpositionRWACatégorie d'exposition Prêts immobiliers 78 284 78 231 11 372 15 902 15 409 5 551 94 187 93 641 16 923 94 833 15 373 Expositions renouvelables 7 383 5 935 2 643 5 607 2 961 2 245 12 991 8 896 4 888 13 093 4 706 Autres crédits particuliers 28 169 29 357 8 195 27 409 24 139 18 460 55 578 53 496 26 654 56 057 26 584 TPE et professionnels 15 521 15 925 6 615 10 358 8 915 6 930 25 879 24 840 13 545 26 306 12 774 TOTAL129 357129 44928 82559 27751 42433 185188 634180 87362 010190 28959 437

(1)

Les montants moyens d'exposition et de RWA sont calculés en sommant les montants observés sur les 4 derniers trimestres et en divisant cette somme par 4.

Portefeuille clientèle de détail

(En MEUR)

31/12/2012

IRB StandardTotal

Montant moyen

(1)

ExpositionEADRWAExpositionEADRWAExpositionEADRWAExpositionRWACatégorie d'exposition Prêts immobiliers 80 317 80 298 9 218 14 770 14 266 5 056 95 087 94 564 14 274 94 520 13 099 Expositions renouvelables 8 299 6 723 2 611 5 386 2 963 2 249 13 685 9 686 4 860 14 054 4 808 Autres crédits particuliers 29 032 29 785 7 577 28 427 24 709 18 879 57 459 54 494 26 456 58 589 26 710 TPE et professionnels 15 323 15 800 5 063 12 051 10 150 7 784 27 373 25 950 12 848 27 713 12 948 TOTAL132 971132 60724 46960 63452 08733 969193 605184 69358 438194 87657 565

(1)

Les montants moyens d'exposition et de RWA sont calculés en sommant les montants observés sur les 4 derniers trimestres et en divisant cette somme par 4.

Ventilation du risque de crédit

Tableau 7 : Exposition au risque de crédit et de contrepartie par méthode et catégorie d'exposition

Catégorie d'exposition

(En MEUR)

31/12/2013

IRBStandardTotalRisque de créditRisque de contrepartieTotalRisque de créditRisque de contrepartieTotalRisque de créditRisque de contrepartieTotalSouverains 135 052 8 098 143 150 1 857 26 1 883 136 909 8 124 145 032 Établissements 53 045 13 070 66 115 18 035 734 18 770 71 080 13 804 84 884 Entreprises 242 766 30 222 272 988 70 104 1 027 71 131 312 870 31 249 344 119 Clientèle de détail 129 310 47 129 357 59 269 8 59 277 188 578 56 188 634 Positions de titrisation 15 419 248 15 667 215 0 215 15 634 248 15 882 TOTAL575 59151 686627 277149 4791 795151 275725 07153 481778 552

Catégorie d'exposition

(En

MEUR

)

31/12/2012

IRBStandardTotalRisque de créditRisque de contrepartieTotalRisque de créditRisque de contrepartieTotalRisque de créditRisque de contrepartieTotalSouverains 143 157 4 747 147 904 1 644 169 1 813 144 801 4 916 149 717 Établissements 78 553 19 898 98 452 16 897 861 17 758 95 450 20 760 116 209 Entreprises 263 535 32 360 295 895 84 900 1 839 86 738 348 434 34 199 382 634 Clientèle de détail 132 883 88 132 971 60 630 4 60 634 193 513 92 193 605 Positions de titrisation 18 178 400 18 578 606 206 812 18 784 606 19 390 TOTAL636 30657 494693 800164 6763 079167 755800 98260 573861 555

Tableau 8 : Valeur exposée au risque (EAD) de crédit et de contrepartie par méthode et catégorie d'exposition

Catégorie d'exposition

(En MEUR)

31/12/2013

IRBStandardTotalRisque de créditRisque de contrepartieTotalRisque de créditRisque de contrepartieTotalRisque de créditRisque de contrepartieTotalSouverains 133 167 8 098 141 264 1 862 26 1 888 135 029 8 124 143 153 Etablissements 40 134 13 032 53 166 7 449 734 8 184 47 583 13 767 61 350 Entreprises 170 210 30 222 200 433 48 301 1 027 49 328 218 512 31 249 249 761 Clientèle de détail 129 401 47 129 449 51 416 8 51 425 180 817 56 180 873 Positions de titrisation 14 740 248 14 988 215 0 215 14 955 248 15 203 TOTAL487 65251 648539 300109 2441 795111 039596 89553 444650 339

Catégorie d'exposition

(En MEUR)

31/12/2012

IRBStandardTotalRisque de créditRisque de contrepartieTotalRisque de créditRisque de contrepartieTotalRisque de créditRisque de contrepartieTotalSouverains 136 975 4 747 141 722 1 611 169 1 780 138 586 4 916 143 502 Etablissements 42 175 19 800 61 975 8 854 861 9 715 51 029 20 661 71 690 Entreprises 175 439 32 360 207 799 57 070 1 699 58 769 232 509 34 059 266 569 Clientèle de détail 132 518 88 132 607 52 083 4 52 087 184 602 92 184 693 Positions de titrisation 17 592 400 17 992 601 206 807 18 193 606 18 800 TOTAL504 70057 396562 096120 2202 939123 159624 92060 335685 254

Le risque de contrepartie est défini p.153 du Document de Référence

La baisse du risque de contrepartie en 2013 s'explique notamment par l'extension aux produits dérivés les plus complexes de l'utilisation d'un modèle interne afin de déterminer l'indicateur EEPE (Expected Effective Positive Exposure) qui sert de base au calcul de l'EAD.

L'EAD relative au risque de contrepartie était déjà calculée depuis juin 2012 sur la base de ce nouvel indicateur pour les produits les plus simples. Au 31 décembre 2013, 90% des opérations sont ainsi couvertes.

Garanties et collatéraux

Le tableau ci-dessous vient compléter les parties du Document de Référence relatives aux garanties et collatéraux p.154

Tableau 9: Sûretés personnelles (dérivés de crédit inclus) et réelles bilan et hors bilan par catégorie d'exposition

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3 244 1 575

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18 519 36 194

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53 803 37 952

53 8

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80 33676 134

8

2 298

80

4

89

Tableau 10 : Sur le portefeuille entreprises, valeur exposée au risque (EAD) par secteur d'activité

EAD

(En MEUR)

Entreprises - 31/12/2013Entreprises - 31/12/2012EADRépartition en %EADRépartition en %Activités financières 43 917 17,6% 39 468 14,8% Activités immobilières 22 451 9,0% 22 358 8,4% Administration publique 227 0,1% 365 0,1% Agriculture, Industries agricoles et alimentaires 11 327 4,5% 13 206 5,0% Biens de consommation 5 549 2,2% 6 966 2,6% Chimie, caoutchouc et plastique 4 749 1,9% 5 537 2,1% Commerce de détail, réparation 12 696 5,1% 13 965 5,2% Commerce de gros (import, export) 21 490 8,6% 23 027 8,6% Construction 10 539 4,2% 12 445 4,7% Construction navale, aéronautique et ferroviaire 2 195 0,9% 2 733 1,0% Éducation et activités associatives 1 179 0,5% 1 275 0,5% Hôtellerie, restaurations et loisirs 4 070 1,6% 4 987 1,9% Industrie automobile 4 161 1,7% 4 567 1,7% Industrie des équipements et composants électriques, électroniques et mécaniques 8 382 3,4% 9 399 3,5% Industrie du bois et du papier 1 475 0,6% 1 742 0,7% Industrie métallurgique et produits minéraux 9 069 3,6% 11 730 4,4% Média 2 533 1,0% 2 343 0,9% Pétrole et gaz 15 784 6,3% 15 275 5,7% Santé et action sociale 2 372 0,9% 2 496 0,9% Services aux entreprises (yc conglomérat multi-activités) 21 953 8,8% 23 995 9,0% Services collectifs 17 565 7,0% 20 077 7,5% Services personnels et domestiques 180 0,1% 206 0,1% Télécommunications 5 910 2,4% 8 029 3,0% Transports, postes, logistique 19 984 8,0% 20 378 7,6% TOTAL249 761100%266 569100%

Le portefeuille entreprises (Grandes Entreprises, PME et Financements Spécialisés) présente une diversification sectorielle satisfaisante.

Le secteur activités financières est le seul à représenter plus de 10 % du portefeuille.

L'exposition du Groupe sur les dix premières contreparties du portefeuille entreprises représente 6 % de ce portefeuille.

Pour plus de détails sur la gestion du risque de concentration, cf. p 131, 151, 154 et 300 du Document de Référence.

Dans les tableaux 11 et 12, conformément à la méthodologie définie par l'ABE lors de ses exercices de transparence, les expositions sont ventilées par pays et portefeuillle après prise en compte de l'effet des techniques d'atténuation du risque de crédit (les données au 31.12.12 ont été retraitées en conséquence).

Au 31 décembre 2013, 86 % des expositions du Groupe sont concentrés sur les grands pays industrialisés. Près de la moitié de l'exposition est portée par une clientèle française (26 % sur le portefeuille non retail et 20 % sur les particuliers). L'Europe de l'Ouest y compris la France représente près des deux tiers de l'exposition globale du Groupe (plus de 80 % pour ce qui concerne la clientèle de détail uniquement).

Le montant d'exposition du portefeuille souverains est stable sur un an, les changements de répartition par pays résultent de la gestion de la liquidité du Groupe.

La forte baisse de l'exposition dans la zone Afrique et Moyen-Orient s'explique notamment par la cession de la filiale égyptienne NSGB au T1-13.

La croissance des expositions en Asie est portée par le développement de l'activité du Groupe en Chine.

Tableau 11 : Valeur exposée au risque (EAD) totale par zone géographique et principaux pays et par catégorie d'exposition

EAD

(En MEUR)

31/12/2013

SouverainsEtablissementsEntreprisesClientèle de détailPositions de titrisationTotalRépartition en %France 33 247 26 337 104 273 128 893 4 187 296 93745,7% Royaume-Uni 495 4 626 9 671 1 614 158 16 5642,5% Allemagne 5 784 2 223 9 509 7 241 14 24 7703,8% Suisse 6 903 826 5 992 932 8 14 6602,3% Italie 1 285 1 135 7 745 4 982 145 15 2932,4% Luxembourg 4 816 281 6 468 1 503 250 13 3172,0% Espagne 1 113 2 950 6 451 46 184 10 7451,7% Autres pays d'Europe de l'Ouest 4 207 4 200 14 500 1 440 1 307 25 6543,9% République Tchèque 8 942 1 808 8 357 8 704 0 27 8114,3% Roumanie 3 363 321 3 103 4 186 0 10 9731,7% Autres pays d'Europe de l'Est UE 1 639 1 092 4 769 3 946 1 11 4461,8% Fédération de Russie 2 171 1 193 8 556 9 453 0 21 3733,3% Autres pays d'Europe de l'Est hors UE 2 193 394 4 389 2 547 0 9 5221,5% Etats-Unis 55 755 4 831 22 976 90 8 124 91 77714,1% Autres pays d'Amérique du Nord 635 404 1 517 0 236 2 7920,4% Amérique latine et Caraïbes 351 431 3 416 609 375 5 1820,8% Afrique / Moyen-Orient 5 011 1 773 13 613 4 430 77 24 9043,8% Asie 5 243 6 523 14 458 259 137 26 6194,1% TOTAL143 15361 350249 761180 87315 203650 339100 %

EAD

(En MEUR)

31/12/2012

SouverainsEtablissementsEntreprisesClientèle de détailPositions de titrisationTotalRépartition en %France 50 692 29 706 112 196 131 309 5 804 329 70748,1% Royaume-Uni 11 561 5 347 9 209 1 421 213 27 7514,0% Allemagne 3 852 3 318 10 692 6 788 15 24 6663,6% Suisse 11 609 1 005 6 442 945 0 20 0012,9% Italie 1 582 1 923 8 206 4 719 144 16 5732,4% Luxembourg 6 550 401 4 903 1 278 235 13 3662,0% Espagne 1 451 2 542 7 630 50 314 11 9861,7% Autres pays d'Europe de l'Ouest 2 722 5 520 17 637 1 676 2 173 29 7284,3% République Tchèque 6 085 1 966 9 160 9 278 1 26 4903,9% Roumanie 2 981 283 4 069 4 278 0 11 6121,7% Europe de l'est UE 1 560 962 5 729 3 899 0 12 1491,8% Fédération de Russie 1 676 1 590 7 198 9 569 0 20 0332,9% Europe de l'est 1 994 529 4 777 2 359 1 9 6601,4% Etats-Unis 24 728 9 670 22 650 108 9 178 66 3359,7% Amérique du nord 906 487 1 998 0 231 3 6220,5% Amérique latine et Caraïbes 675 235 4 513 973 12 6 4080,9% Afrique / Moyen-Orient 8 183 1 771 17 304 5 377 77 32 7124,8% Asie 4 694 4 435 12 257 667 402 22 4553,3% TOTAL143 50271 690266 569184 69318 800685 254100%

Tableau 12 : Valeur exposée au risque (EAD) par zone géographique et principaux pays de la clientèle de détail

EAD

(En MEUR)

31/12/2013

Prêts immobiliersExpositions renouvelablesAutres crédits particuliersTPE et professionnelsTotalRépartition en %France 76 442 7 187 29 392 15 872 128 89371,3% Allemagne 10 141 3 439 3 651 7 2414,0% Italie 0 136 3 682 1 163 4 9822,8% Autres pays d'Europe de l'Ouest 1 292 0 2 465 1 778 5 5353,1% République Tchèque 6 517 366 998 823 8 7044,8% Roumanie 1 647 325 1 875 339 4 1862,3% Autres pays d'Europe de l'Est UE 1 665 72 1 867 341 3 9462,2% Fédération de Russie 3 278 648 5 526 0 9 4535,2% Autres pays d'Europe de l'Est hors UE 993 21 1 247 286 2 5471,4% Amérique du nord 90 0 0 0 900,0% Amérique latine et Caraïbes 0 0 600 8 6090,3% Afrique / Moyen-Orient 1 637 0 2 369 423 4 4302,4% Asie 67 0 34 157 2590,1% TOTAL93 6408 89653 49624 841180 873100%

EAD

(En MEUR)

31/12/2012

Prêts immobiliersExpositions renouvelablesAutres crédits particuliersTPE et professionnelsTotalRépartition en %France 78 250 7 753 29 190 16 117 131 30971% Allemagne 16 99 3 016 3 657 6 7884% Italie 0 185 3 331 1 203 4 7193% Autres pays d'Europe de l'Ouest 1 094 2 2 179 2 094 5 3703% République Tchèque 6 695 528 1 123 932 9 2785% Roumanie 1 372 310 2 155 441 4 2782% Europe de l'est UE 1 510 80 1 973 335 3 8992% Fédération de Russie 3 049 707 5 813 0 9 5695% Europe de l'est 841 21 1 248 249 2 3591% Amérique du nord 108 0 0 0 1080% Amérique latine et Caraïbes 0 0 973 0 9731% Afrique / Moyen-Orient 1 551 0 3 019 807 5 3773% Asie 79 0 474 115 6670% TOTAL94 5649 68654 49425 950184 693100%

Tableau 13 : En approche IRB hors clientèle de détail, exposition au risque de crédit par maturité résiduelle

Exposition

en MEUR

31/12/2013 

Répartition par échéance résiduelle< 1 an1 à 5 ans5 à 10 ans> 10 ansTotalSouverains 73 161 35 824 27 154 7 011 143 150 Établissements 21 052 27 380 5 124 12 559 66 115 Entreprises 72 041 150 351 24 687 25 910 272 988 Positions de titrisation 9 511 284 866 5 006 15 667 TOTAL175 766213 83857 83050 486497 920

Exposition

en MEUR

31/12/2012 

Répartition par échéance résiduelle< 1 an1 à 5 ans5 à 10 ans> 10 ansTotalSouverains 67 663 46 366 25 006 8 868 147 904 Établissements 22 018 54 388 6 613 15 433 98 452 Entreprises 80 325 162 964 26 189 26 418 295 895 Positions de titrisation 9 111 2 654 972 5 841 18 578 TOTAL179 118266 37158 78056 559560 829

Près de 80 % du total de l'exposition au risque de crédit a une maturité inférieure à 5 ans au 31 décembre 2013.

Risque de crédit global par notes

La répartition par note de l'exposition du Groupe démontre la bonne qualité du portefeuille. Au 31 décembre 2013, 75% de l'EAD (hors expositions en défaut) en approche IRB se concentrent sur des contreparties dont la notation est équivalente à un rating investment grade. Les opérations portant sur des contreparties non investment grade sont très souvent assorties de garanties et de collatéraux permettant d'atténuer le risque.

Tableau 14 : En approche IRB, exposition au risque de crédit, par catégorie d'exposition et notes internes (hors expositions en défaut)

(En MEUR)

31/12/2013

Note interne de la contrepartieExposition bruteExposition bilanExposition hors bilanCCF moyen du hors bilanEADRWA

LGD

moyenne

PD

moyenne

RW

moyen

(1)

Pertes attendues (EL)Souverains 1 107 887 104 347 3 540 62% 106 539 7 0% 0,00% 0% 0 2 14 220 13 159 1 061 98% 14 201 468 15% 0,01% 3% 0 3 6 408 5 537 871 95% 6 364 441 18% 0,05% 7% 1 4 9 707 8 235 1 472 78% 9 360 1 712 14% 0,23% 18% 4 5 3 239 2 975 264 73% 3 167 1 551 28% 1,30% 49% 13 6 1 428 1 134 293 73% 1 349 675 17% 4,60% 50% 14 7 95 75 20 99% 95 149 33% 12,81% 157% 5 Sous-total 142 984135 4627 52375%141 0745 0034%0,10%4%37Etablissements 1 11 387 9 826 1 561 54% 10 675 308 5% 0,03% 3% 0 2 9 516 6 276 3 240 60% 8 189 467 22% 0,03% 6% 0 3 28 864 13 516 15 347 49% 19 387 1 432 21% 0,04% 7% 2 4 10 822 6 336 4 486 80% 10 073 3 159 30% 0,25% 31% 8 5 4 227 2 018 2 209 77% 3 704 2 309 27% 1,61% 62% 17 6 709 452 257 71% 535 470 27% 5,19% 88% 9 7 277 130 146 70% 233 291 28% 13,90% 125% 10 Sous-total 65 80238 55527 24758%52 7948 43620%0,30%16%46Entreprises 1 3 500 2 511 990 100% 3 203 386 67% 0,03% 11% 1 2 32 799 14 214 18 584 42% 20 293 2 889 38% 0,03% 14% 2 3 57 013 25 634 31 378 59% 41 358 6 489 35% 0,05% 16% 7 4 88 767 34 453 54 314 48% 60 507 20 913 30% 0,29% 35% 53 5 56 575 33 543 23 032 51% 43 672 31 492 28% 1,83% 71% 238 6 18 325 11 720 6 604 53% 15 079 14 589 27% 6,11% 97% 271 7 3 284 2 517 768 70% 3 105 4 976 31% 18,55% 160% 193 Sous-total 260 263124 592135 67052%187 21781 73432%1,33%43%765Clientèle de détail 1 1 893 1 454 439 98% 2 376 248 100% 0,03% 10% 1 2 2 395 2 220 175 101% 2 402 236 100% 0,03% 10% 1 3 21 670 20 874 796 99% 22 303 704 20% 0,05% 3% 2 4 40 954 38 350 2 604 59% 39 882 4 384 17% 0,26% 11% 21 5 37 673 34 596 3 077 84% 37 193 9 330 19% 1,33% 25% 111 6 13 842 13 203 638 109% 14 128 6 035 23% 5,46% 43% 186 7 4 231 4 144 86 23% 4 462 3 646 28% 26,35% 82% 316 Sous-total 122 657114 8417 81580%122 74624 58323%2,08%20%638Entreprises en IRB slotting 1 973 469 1 504 55% 1 299 776 60% 4 Affacturage 2 886 2 864 22 - 3 019 1 933 64% 44 TOTAL 596 564416 783179 78255%508 149122 46621%1,06%24%1 534

(1)

Après prise en compte du floor de PD.

(En MEUR)

31/12/2012

Note interne de la contrepartieExposition bruteExposition bilanExposition hors bilanCCF moyen du hors bilan EADRWA

LGD

moyenne

PD

moyenne

RW

moyen

(1)

Pertes attendues (EL)Souverains 1 111 543 106 726 4 817 34% 107 145 2 0% 0% 0% 0 2 11 659 11 252 407 95% 11 516 439 15% 0% 4% 0 3 7 435 6 479 956 95% 7 218 518 20% 0% 7% 1 4 9 402 6 881 2 520 76% 8 790 1 516 14% 0% 17% 3 5 5 746 5 696 50 89% 5 124 2 907 26% 2% 57% 25 6 1 762 1 365 398 70% 1 564 962 25% 3% 62% 16 7 173 173 0 75% 173 176 21% 15% 102% 6 Sous-total 147 719138 5719 14856%141 5316 5204%0,1%5%51Etablissements 1 12 598 10 475 2 124 67% 11 786 338 5% 0% 3% 0 2 17 836 8 168 9 668 40% 9 767 583 15% 0% 6% 0 3 46 517 29 514 17 003 68% 24 947 2 118 21% 0% 8% 2 4 14 941 8 135 6 805 80% 10 905 3 091 27% 0% 29% 7 5 4 999 3 073 1 926 69% 3 407 2 248 29% 2% 66% 18 6 660 405 255 67% 449 493 33% 6% 110% 9 7 582 140 441 57% 390 597 28% 14% 153% 20 Sous-total 98 13259 91238 22063%61 6509 46919%0,3%15%56Entreprises 1 4 786 3 499 1 287 76% 4 335 663 68% 0% 15% 0 2 35 203 10 398 24 804 37% 17 244 2 643 42% 0% 15% 4 3 62 462 21 584 40 878 52% 40 012 6 095 35% 0% 15% 6 4 92 057 37 550 54 508 50% 63 363 20 929 28% 0% 33% 54 5 62 735 38 341 24 393 55% 48 649 32 797 28% 2% 68% 240 6 18 155 11 973 6 182 57% 15 079 14 645 27% 6% 97% 279 7 3 482 2 459 1 022 89% 3 329 3 893 24% 16% 117% 145 Sous-total 278 880125 805153 07451%192 01181 66532%1,3%43%728Clientèle de détail 1 1 700 1 297 403 99% 2 134 222 100% 0% 10% 0 2 2 164 2 004 160 100% 2 161 212 100% 0% 10% 1 3 22 672 21 827 845 101% 22 929 614 18% 0% 3% 2 4 45 752 42 257 3 495 69% 44 736 4 154 17% 0% 9% 24 5 35 158 32 143 3 015 89% 34 871 7 420 19% 1% 21% 105 6 15 840 15 129 711 80% 15 908 6 030 21% 6% 38% 203 7 3 458 3 359 98 73% 3 606 2 660 28% 29% 74% 280 Sous-total 126 744118 0178 72782%126 34621 31121%2,0%17%615Entreprises en IRB slotting 2 511 453 2 058 55% 1 595 917 - - 57% 4 Affacturage 2 469 2 446 24 - 2 692 1 680 - - 62% 24 TOTAL 656 456445 204211 25155%525 825121 56320%1,0%23%1 478

(1)

Après prise en compte du floor de PD.

Tableau 15 : En approche IRB, sur la clientèle de détail : exposition au risque de crédit par catégorie d'exposition et notes internes (hors expositions en défaut)

(En MEUR)

31/12/2013

Note interne de la contrepartieExposition bruteExposition bilanExposition hors bilanCCF moyen du hors bilan EADRWA

LGD

moyenne

PD

moyenne

RW

moyen

(1)

Pertes attendues (EL)Prêts immobiliers 1 226 220 7 100% 226 22 100% 0,03% 10% 0 2 2 171 2 101 70 99% 2 170 212 100% 0,03% 10% 1 3 18 168 17 758 410 100% 18 168 438 14% 0,06% 2% 1 4 29 077 28 693 384 94% 29 056 2 633 14% 0,20% 9% 10 5 20 229 19 834 395 93% 20 202 3 899 14% 0,81% 19% 26 6 5 777 5 717 60 98% 5 776 1 735 14% 3,28% 30% 26 7 995 988 7 95% 994 897 16% 19,70% 90% 31 Sous-total 76 64275 3101 332100%76 5919 83617%0,81%13%94Expositions renouvelables 1 0 0 0 0% 0 0 0% 0,00% 0% 0 2 0 0 0 0% 0 0 0% 0,00% 0% 0 3 140 24 116 100% 227 5 54% 0,06% 2% 0 4 1 950 156 1 793 37% 824 65 43% 0,30% 8% 1 5 2 558 594 1 964 73% 2 033 579 44% 1,79% 28% 17 6 1 370 994 377 109% 1 404 827 39% 7,03% 59% 35 7 613 561 52 - 703 784 40% 26,85% 112% 68 Sous-total 6 6312 3294 30261%5 1912 26042%6,29%44%121Autres crédits particuliers 1 1 666 1 234 432 98% 2 149 225 100% 0,03% 10% 1 2 225 119 105 103% 232 24 100% 0,03% 10% 0 3 3 357 3 087 270 97% 3 903 260 50% 0,04% 7% 1 4 5 875 5 562 313 115% 5 925 1 016 24% 0,36% 17% 6 5 9 491 8 961 530 112% 9 554 3 266 24% 1,84% 34% 44 6 3 550 3 468 82 134% 3 576 1 745 29% 6,42% 49% 66 7 1 385 1 375 10 132% 1 388 854 25% 33,19% 61% 109 Sous-total 25 55023 8061 743107%26 7277 39135%3,33%28%226TPE et professionnels 1 0 0 0 0% 0 0 - - - 0 2 0 0 0 0% 0 0 - - - 0 3 5 5 1 105% 5 0 14% 0,05% 3% 0 4 4 051 3 938 113 123% 4 078 671 21% 0,51% 16% 4 5 5 395 5 207 188 105% 5 405 1 586 21% 2,19% 29% 25 6 3 145 3 026 119 100% 3 372 1 728 23% 7,51% 51% 59 7 1 238 1 221 17 - 1 377 1 111 32% 24,01% 81% 109 Sous-total 13 83413 396438100%14 2375 09623%5,08%36%197TOTAL 122 657114 8417 81580%122 74624 58323%2,08%20%638

(1)

Après prise en compte du floor de PD.

(En MEUR)

31/12/2012

Note interne de la contrepartieExposition bruteExposition bilanExposition hors bilanCCF moyen du hors bilan EADRWA

LGD

moyenne

PD

moyenne

RW

moyen (1)

Pertes attendues (EL)Prêts immobiliers 1 218 209 9 100% 218 21 100% 0% 10% 0 2 2 009 1 920 89 100% 2 007 196 100% 0% 10% 1 3 18 824 18 296 527 100% 18 824 412 13% 0% 2% 1 4 31 981 31 420 561 100% 31 973 2 440 14% 0% 8% 12 5 18 682 18 249 433 100% 18 674 2 742 13% 1% 15% 20 6 6 771 6 674 97 100% 6 773 1 847 13% 4% 27% 30 7 437 431 6 100% 438 349 17% 19% 80% 15 Sous-total 78 92377 2001 723100%78 9068 00616%1%10%79Expositions renouvelables 1 0 0 0 - 0 0 0% 0% 0% 0 2 0 0 0 - 0 0 0% 0% 0% 0 3 132 27 105 100% 265 3 51% 0% 1% 0 4 2 743 228 2 515 54% 1 595 113 45% 0% 7% 2 5 2 619 681 1 938 80% 2 230 613 42% 2% 28% 18 6 1 464 1 061 403 61% 1 308 830 37% 8% 63% 40 7 545 485 60 86% 536 523 34% 32% 98% 52 Sous-total 7 5032 4825 02266%5 9342 08341%5%35%113Autres crédits particuliers 1 1 482 1 088 395 99% 1 916 200 100% 0% 10% 0 2 155 83 71 100% 155 16 100% 0% 10% 0 3 3 712 3 500 212 103% 3 835 199 40% 0% 5% 0 4 6 990 6 680 309 118% 7 081 1 078 24% 0% 15% 7 5 8 612 8 182 430 110% 8 658 2 659 24% 2% 31% 40 6 4 132 4 039 93 117% 4 148 1 823 27% 6% 44% 71 7 1 466 1 454 12 112% 1 469 975 27% 33% 66% 128 Sous-total 26 54825 0261 523108%27 2636 95032%3%25%247TPE et professionnels 1 0 0 0 - 0 0 14% 0% 1% 0 2 0 0 0 - 0 0 9% 0% 1% 0 3 5 5 1 - 5 0 13% 0% 2% 0 4 4 038 3 929 109 100% 4 087 522 17% 1% 13% 3 5 5 244 5 031 213 100% 5 308 1 406 20% 2% 26% 27 6 3 474 3 356 118 100% 3 679 1 530 23% 7% 42% 62 7 1 009 990 19 - 1 163 813 29% 26% 70% 86 Sous-total 13 77013 310460100%14 2434 27221%5%30%177TOTAL 126 744118 0178 72782%126 34621 31121%2%17%615

(1)

Après prise en compte du floor de PD.

Tableau 16: En approche standard, exposition au risque de crédit par catégorie d'exposition et notation (hors expositions en défaut)

(En MEUR)

31/12/2013

Note externeExposition bruteEADRWASouverains AAA to AA- 1 233 1 246 0 A+ to A- 0 0 0 BBB+ to BBB- 180 180 90 BB+ to B- 426 419 419 0 0 0 Sans note externe 43 43 43 Sous-total 1 8821 888552Établissements AAA to AA- 16 398 6 009 1 153 A+ to A- 165 142 71 BBB+ to B- 2 145 2 012 2 012 1 1 1 Sans note externe 0 7 6 Sous-total 18 7098 1713 244Entreprises AAA to AA- 6 770 1 703 325 A+ to A- 2 188 2 063 1 056 BBB+ to B- 9 765 7 590 7 536 1 162 1 090 1 586 Sans note externe 44 762 34 020 33 878 Sous-total 64 64746 46744 381Clientèle de détail Sans note externe 54 146 49 332 30 711 TOTAL 139 384105 85878 888

(En MEUR)

31/12/2012

Note externeExposition bruteEADRWASouverains AAA to AA- 1 125 1 096 0 A+ to A- 2 2 0 BBB+ to BBB- 155 155 77 BB+ to B- 462 459 459 0 0 0 Sans note externe 69 69 65 Sous-total 1 8131 780602Etablissements AAA to AA- 14 864 6 997 1 355 A+ to A- 379 369 184 BBB+ to B- 2 438 2 304 2 302 - - - Sans note externe 28 27 27 Sous-total 17 7099 6963 869Entreprises AAA to AA- 15 381 2 030 353 A+ to A- 1 866 1 608 847 BBB+ to BB- 12 793 11 730 11 606 1 218 1 131 1 696 Sans note externe 49 419 39 378 38 282 Sous-total 80 67755 87652 784Clientèle de détail Sans note externe 55 180 49 986 31 599 TOTAL 155 378117 33888 853Risque de contrepartie

Le risque de contrepartie est défini p.153 du Document de Référence.

Les dix contreparties les plus importantes au titre du risque de contrepartie représentent 24 % de l'exposition totale du Groupe au risque de contrepartie. La grande majorité de l'exposition se concentre sur les grands pays industrialisés et sur des contreparties dont la note interne équivaut à une note investment grade.

Tableau 17 : Risque de contrepartie par catégorie d'exposition

Catégorie d'exposition

(En MEUR)

Risque de contrepartie

31/12/2013

Risque de contrepartie

31/12/2012

EADRWAEADRWASouverains 8 124 309 4 916 354 Établissements 13 767 2 647 20 661 3 707 Entreprises 31 249 10 925 34 059 13 125 Clientèle de détail 56 9 92 13 Positions de titrisation 248 22 606 134 TOTAL53 44413 91260 33517 333

Tableau 18: Valeur exposée au risque (EAD) de contrepartie par zone géographique et principaux pays (dont l'exposition est supérieure à 1 Md EUR)

Risque de contrepartie

(En MEUR)

EAD

31/12/2013

EAD

31/12

/

2012

France 12 537 14 926 Royaume-Uni 4 601 4 851 Allemagne 2 903 3 516 Espagne 2 408 2 519

Pays-Bas

(1)

 ND 1 562

Autres pays d'Europe de l'Ouest

(1)

8 470 8 163

République Tchèque

(2)

3 966 ND

Autres pays d'Europe de l'Est UE

(2)

496 2 257 Europe de l'Est hors UE 653 531 Etats-Unis 9 250 14 101 Autres pays d'Amérique du Nord 1 065 1 291 Amérique Latine et Caraïbes 899 1 576 Afrique / Moyen-Orient 1 855 1 796 Asie 4 342 3 246 TOTAL53 44460 335

(1)

En 2013, le total Autres pays d'Europe de l'Ouest inclut les Pays-Bas

(2)

En 2012, le total Autres pays d'Europe de l'Est UE inclut la République Tchèque

Pour rappel, la baisse du risque de contrepartie en 2013 s'explique notamment par l'extension aux produits dérivés les plus complexes de l'utilisation d'un modèle interne (EEPE).

Tableau 19 : En approche IRB, valeur exposée au risque (EAD) de contrepartie par notes internes

Risque de contrepartie - IRB

(En MEUR)

EAD

31/12/2013

EAD

31/12/2012

Note interne de la contrepartie 1 3 020 3 168 2 15 663 12 955 3 17 132 20 549 4 9 445 10 291 5 4 574 5 610 6 1 298 1 650 7 346 747 8 à 10 209 2 426 TOTAL51 68657 396Expositions non dépréciées avec impayés, expositions dépréciées, dépréciations et pertes attendues

Les définitions relatives aux tableaux 20 à 23 sont présentées p.152-153 et p.302-303 du Document de Référence

Tableau 20 : Répartition des expositions non dépréciées avec impayés par catégorie d'exposition

(Expositions non dépréciées en MEUR)31.12.201331.12.2012Total

Dont impayés

de moins de 31 jours en %

Total

Dont impayés

de moins de 31 jours en %

Souverains 97 69% 45 10% Etablissements 285 84% 71 39% Entreprises 2 558 57% 2395 50% Clientèle de détail 3 920 66% 4242 64% Positions de titrisation - - - - TOTAL6 86063%675258%

Tableau 21 : Expositions dépréciées du bilan et dépréciations par catégorie d'exposition et coût du risque

(En MEUR)Exposition dépréciée Bilan - 31/12/2013Dépréciations individuellesDépréciations collectives Coût du risque 2013Approche standardApproche IRBTotalSouverains 1 58 59 70 Établissements 66 83 150 111 Entreprises 5 847 6 958 12 806 7 465 Clientèle de détail 5 058 6 872 11 930 5 587 Positions de titrisation 0 2 785 2 785 2 535 TOTAL10 97216 75727 72915 7671 2124 052

(En MEUR)

Exposition dépréciée Bilan - 31/12/2012Dépréciations individuellesDépréciations collectivesCoût du risque 2012Approche standardApproche IRBTotalSouverains 0 101 102 65 Etablissements 72 209 282 104 Entreprises 5 560 6 817 12 377 7 001 Clientèle de détail 5 268 6 016 11 284 5 240 Positions de titrisation 0 3 090 3 090 2 364 TOTAL10 90016 23527 13514 7731 1333 935

Tableau 22 : Expositions dépréciées et dépréciations individuelles au bilan par méthode et par zone géographique et principaux pays

(En MEUR)

31/12/2013

Expositions dépréciées 31/12/2013dépréciations individuelles 31/12/2013Approche standardApproche IRBTotalTotalFrance 2 638 9 422 12 060 5 536 Allemagne 165 360 525 149 Suisse 15 14 29 5 Italie 663 474 1 136 555 Royaume-Uni 29 172 201 69 Espagne 20 723 742 242 Luxembourg 8 72 81 54 Autres pays d'Europe de l'Ouest 154 401 555 284 République Tchèque 199 729 928 594 Roumanie 2 046 21 2 067 1 252 Autres pays d'Europe de l'Est UE 836 17 853 564 Fédération de Russie 1 800 101 1 901 1 360 Autres pays d'Europe de l'Est hors UE 651 423 1 074 842 Etats-Unis 46 3 042 3 089 2 503 Autres pays d'Amérique du Nord 0 2 2 2 Amérique latine et Caraïbes 82 65 147 113 Afrique / Moyen-Orient 1 564 195 1 759 1 470 Asie 55 525 580 174 TOTAL10 97216 75727 72915 767

(En MEUR)

31/12/2012

Expositions dépréciées 31/12/2012dépréciations individuelles 31/12/2012Approche standardApproche IRBTotalTotalFrance 2 474 8 192 10 666 4 979 Allemagne 158 446 604 162 Suisse 18 50 68 4 Italie 624 475 1 099 437 Royaume-Uni 13 225 238 76 Espagne 19 431 450 142 Luxembourg 9 32 41 56 Autres pays d'Europe de l'Ouest 162 520 682 279 République Tchèque 203 800 1 003 611 Roumanie 1 798 33 1 831 845 Autres pays d'Europe de l'Est UE 1 032 18 1 051 719 Fédération de Russie 1 986 17 2 003 1 449 Autres pays d'Europe de l'Est hors UE 472 569 1 041 903 Etats-Unis 88 3 402 3 490 2 342 Autres pays d'Amérique du Nord 0 4 4 2 Amérique latine et Caraïbes 113 94 207 159 Afrique / Moyen-Orient 1 700 255 1 955 1 434 Asie 31 672 702 174 TOTAL10 90016 23527 13514 773

Tableau 23 : Expositions dépréciées du bilan par secteur d'activité

(En MEUR)

31/12/201331/12/2012Expositions dépréciées%Expositions dépréciées%Activités financières 3 192 12% 3 596 13% Activités immobilières 1 815 7% 1 613 6% Administration publique (incl. activités extra-territoriales) 52 0% 88 0% Agriculture, Industries agricoles et alimentaires 456 2% 383 1% Biens de consommation 788 3% 537 2% Chimie, caoutchouc et plastique 160 1% 181 1% Commerce de détails, réparation 813 3% 664 2% Commerce de gros (Export / Import) 1 558 6% 1 603 6% Construction 1 168 4% 850 3% Construction navale, aéronautique et ferroviaire 56 0% 136 1% Éducation et activités associatives 53 0% 53 0% Hôtellerie, restaurations et loisirs 316 1% 295 1% Industrie automobile 156 1% 152 1% Industrie des équipements et composants électriques, électroniques et mécaniques 331 1% 286 1% Industrie du bois et du papier 278 1% 185 1% Industrie métallurgique et produits minéraux 662 2% 718 3% Média 198 1% 203 1% Pétrole et gaz 62 0% 270 1% Santé et action sociale 89 0% 78 0% Services aux entreprises (yc conglomérat multi-activités) 913 3% 974 4% Services collectifs 187 1% 277 1% Services personnels et domestiques 24 0% 31 0% Télécommunications 126 0% 7 0% Transports, postes, logistique 1 255 5% 1 491 5% Retail 11 940 43% 11 298 42% Autres 1 079 4% 1 164 4% TOTAL27 729100%27 135100%

Tableau 24 : En approche IRB : pertes attendues (EL) à horizon d'un an par catégorie d'exposition (hors expositions en défaut)

(En MEUR)

Pertes attendues (EL), hors expositions en défaut31/12/201331/12/2012Souverains 38 50 Établissements 47 55 Entreprises 793 763 Clientèle de détail 638 609 Positions de titrisation 1 0 TOTAL1 5171 479

Pour les portefeuilles souverains, banques, établissements, entreprises et clientèle de détail, le ratio EL/EAD s'élève à 0,29% au 31 décembre 2013, quasi stable par rapport au 31 décembre 2012 (0,28%).

EL et pertes ne sont pas comparables dans la mesure où les paramètres utilisés pour le calcul des pertes attendues (PD, LGD, EAD) proposent des estimations à travers le cycle alors que la perte constatée présente une information comptable enregistrée sur une année particulière.

Erratum : A la suite d'une erreur matérielle, les lignes RUB et RON concernant l'année 2013 ont été inversées dans le Document de référence déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 4 mars 2014 (chapitre 4, section 8, page 189)

TABLEAU 29 : OPÉRATIONS EN DEVISES

31.12.201331.12.2012* ActifPassif

Devises

à recevoir

Devises

à livrer

ActifPassif

Devises

à recevoir

Devises

à livrer

EUR 759 501 798 551 18 745 17 329 775 855 812 717 20 499 14 189 USD 274 042 235 627 44 610 42 048 238 438 210 808 30 975 35 509 GBP 45 940 33 880 3 179 7 667 50 243 51 228 4 144 3 231 JPY 41 283 43 911 9 847 8 458 36 984 36 260 6 705 5 844 AUD 4 307 4 168 6 232 4 887 6 549 6 527 2 154 1 626 CZK 27 335 29 064 157 403 29 107 30 361 91 331 RUB 15 752 13 567 84 150 18 230 14 697 205 414 RON 4 762 6 515 221 96 5 588 6 279 124 96 Autres devises 62 340 69 979 10 620 11 318 89 895 82 012 15 812 9 085 TOTAL1 235 2621 235 26293 69592 3561 250 8891 250 88980 70970 325

* Montants retraités par rapport aux états financiers publiés en 2012, à la suite de l'entrée en vigueur des amendements à la norme IAS 19 qui s'appliquent de façon rétrospective.

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